Vxx negociação estratégias

Estratégias para negociar a volatilidade eficazmente com opções da placa de VIX. Chicago O índice da volatilidade do mercado de troca, sabido mais melhor como VIX oferece a comerciantes e aos investors uma vista do olho do pássaro da avidez em tempo real e dos níveis do medo, fornecendo um instantâneo das expectativas do mercado para a volatilidade em Os próximos 30 dias de negociação CBOE introduziu VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato de futuros em 2004 Para mais, leia Os mercados financeiros quando o medo ea ganância assumir. Enormemente popular com a comunidade comercial, tanto para hedging e jogos direcionais Por sua vez, a compra e venda destes instrumentos tiveram um impacto significativo sobre o funcionamento do índice original, que foi transformado de um atraso em um indicador líder. Active comerciantes Deve manter um VIX em tempo real em suas telas de mercado em todos os momentos, comparando a tendência do indicador s com a ação de preço sobre o futuro mais popular índice contra Cts Relações convergência-divergência entre esses instrumentos gera séries de expectativas que ajudam no planejamento de negócios e gestão de risco Para saber mais, leia tendências de mercado com convergência-divergência análise Estas expectativas incluem. Rising VIX crescente SP 500 e futuros Nasdaq índice divergência de baixa que Prevê encolhimento do apetite de risco e alto risco para uma reversão downside. Rising VIX queda SP 500 e futuros índice Nasdaq 100 convergência de baixa que aumenta as chances de uma tendência de queda day. Falling VIX queda SP 500 e futuros Nasdaq 100 divergência bullish que prevê risco crescente Apetite e alto potencial para uma reversão upside. Falling VIX crescente SP 500 e futuros Nasdaq 100 bullish convergência que aumenta as chances de um dia upside tendência. Ação divergente entre SP 500 e futuros índice Nasdaq 100 diminui confiabilidade preditiva, muitas vezes rendendo whipsaws confusão e gama O gráfico diário do VIX parece mais um electrocardi Gerando picos verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor observar níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando reversões em torno de grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto de picos anteriores Também preste atenção às interações entre o indicador e os EMAs de 50 e 200 dias com os níveis que atuam como suporte ou resistência Para leitura relacionada, ver Momentum Trading com Discipline. VIX se instala em tendência lenta, mas previsível Ação entre estressores periódicos, com níveis de preços intensificando ou diminuindo lentamente ao longo do tempo Você pode ver essas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo a SMA de 20 meses sem preço Note como a média móvel atingiu o pico perto de 33 durante o 2008-09 Apesar de o indicador ter empurrado para 90 Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação comercial de curto prazo eles são imensamente úteis no momento do mercado Estratégias, especialmente em posições que duram pelo menos 6 a 12 meses. Para saber mais, leia Como usar uma média móvel para comprar Stocks. Short operadores de curto prazo pode reduzir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intraday com um SMA de 10 barras colocado no topo Do indicador de 15 minutos Observe como a média móvel grinds mais e mais em um padrão de onda suave que reduz probabilidades para sinais falsos É tempo para reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção porque prevê reversões, bem como a conclusão das oscilações de preços em Ambas as direções A linha de preço também pode ser usado como um mecanismo de gatilho quando ele cruza acima ou abaixo da média móvel. VIX futuros oferecem a exposição mais pura para o indicador s altos e baixos, mas derivativos de ações ganharam um forte acompanhamento com a multidão de negociação de varejo Últimos anos Estes produtos Exchange Traded ETPs utilizam cálculos complexos mergulhando vários meses de futuros VIX em curto e médio prazo expectativas Os principais fundos de volatilidade incluem. SP 500 VIX Futuros de Curto Prazo ETN VXX. SP 500 VIX Futuros de Médio Prazo ETN VXZ. VIX Futuros de Curto Prazo ETF VIXY. VIX Futuros de Médio Prazo ETF VIXM. Tratar esses títulos para lucros a curto prazo pode ser uma experiência frustrante porque Eles contêm um viés estrutural que obriga a uma reinicialização constante para os prêmios de futuros decadentes. Esse contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança apresente um baixo desempenho do indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedging , Ou em combinação com opções de proteção joga Para obter mais informações sobre este tópico, consulte 4 maneiras de comércio VIX. O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma grande variedade de produtos derivados que permitem comerciantes e investidores para gerenciar o risco criado por condições de mercado estressante. How to Day Trading Volatilidade ETFs. There vezes quando dia volatilidade negociação negociada em bolsa ETFs é muito atraente e vezes quando a volatilidade ETFs deve ser deixado sozinho Uma volatilidade ETF normalmente se move inversamente aos principais índices de mercado, como o SP 500 Quando o SP 500 está crescendo volatilidade ETFs normalmente irá diminuir Quando o SP 500 está caindo, volatilidade ETFs vai subir Assim como os índices de mercado, as tendências também se desenvolvem na volatilidade ETFs A forte Tendência de alta na SP 500 significa uma tendência de baixa nos ETFs de volatilidade e vice-versa Os traders de dia podem explorar os grandes movimentos que ocorrem nos ETFs de volatilidade nos principais pontos de reversão do mercado, bem como quando os principais índices estão em forte declínio. Comumente referido como ETFs de volatilidade, há também ETNs volatilidade Um ETF é um fundo negociado em bolsa que detém activos subjacentes nesse fundo Um ETN é uma nota negociada em bolsa, e não detém quaisquer activos ETNs don t tem os erros de rastreamento que ETFs Pode ser propenso a porque ETNs apenas rastrear um índice ETFs, por outro lado, investir em ativos que rastreiam um índice Esta etapa extra pode criar discrepâncias de desempenho entre o ETF eo índice é suposto representar. ETFs e ETNs são ambos aceitáveis ​​para o dia Volatilidade de negociação, desde que o ETF ou ETN que estão sendo negociados têm lotes de liquidez. Escolhendo uma Volatilidade ETF ETN. Há um número de ETFs de volatilidade para escolher, incluindo ETFs de volatilidade inversa Uma ETF volatilidade inversa irá se mover na mesma direção que a Principais índices a direção inversa inversa da volatilidade tradicional ETF Quando o dia de negociação simples e de alto volume é geralmente a melhor escolha O iPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN VXX é o maior e mo O ETN vê volume médio de 20 milhões de ações por dia, mas picos para mais de 70 milhões quando os principais índices - neste caso o SP 500 - ver um declínio significativo e comerciantes pilha Em VXX empurrando-lo mais alto lembre-se, ele se move na direção oposta do SP 500.Best Times to Day Volatilidade Comércio ETF ETNs. VXX geralmente vê movimentos explosivos quando o SP 500 declina Os movimentos em VXX normalmente excedem em muito o movimento visto no SP 500 Por exemplo A 5 queda no SP 500 pode resultar em um ganho de 15 em VXX Portanto, negociação VXX oferece mais potencial de lucro do que Simplesmente vendendo em curto o SP 500 SPDR ETF SPY Desde VXX tem uma tendência a overshoot em declínios no SP 500, quando o SP 500 rallies novamente VXX tipicamente se vende em forma dramática. Os comerciantes têm dois modos de lucro comprar VXX quando o SP 500 Está em declínio e, em seguida, vender VXX após um pico de preço, uma vez que o SP 500 começa a rally maior novamente e VXX está falling. Depending sobre o tamanho da tendência no SP 500, as condições comerciais favoráveis ​​no VXX pode durar vários dias a vários meses As Figuras 1 e 2 mostram um declínio e uma reversão de curto prazo no SP 500 e no rali correspondente no VXX. Figura 1 SP 500 SPDR Declínio e Rally. Figura 2 SP 500 VIX VXX Correspondente Rali e Decline. Figura 2 mostra como VXX tem um Tendência para o Vershoot rallied 38 com base em um declínio de 5 7 no SP 500 Ele então caiu 25 quando o SP 500 recuperou a perda Tais são os comerciantes dia vezes vai querer estar negociando em VXX Quando o SP 500 está em uma tendência de alta muito silenciosa com pouco Downside movimento, VXX irá diminuir lentamente e não é ideal para o dia de negociação As grandes oportunidades vêm durante e no rescaldo de um declínio de vários pontos percentuais ou mais no SP 500.Day Trading Volatilidade ETFs. Volatility ETFs, tais como VXX, Vai muitas vezes levar o SP 500 Quando isso ocorre, ele deixa s você sabe que lado do comércio que você quer ser no VXX pode ser usado para antecipar movimentos no SP 500, o que pode ajudar no dia negociação ações mesmo quando não há Volatilidade substancial no SP 500.Figure 3 mostra VXX linha vermelha continuamente se movendo agressivamente menor como SP 500 SPDR linha amarela grinds VXX ligeiramente superior quebra abaixo de seu intraday baixo bem antes SP 500 SPDR quebra acima de seu intraday alta A fraqueza em VXX ajudou a confirmar aquele Havia uma força subjacente no SP 500 e que era provável que voltasse a testar ou excedesse os seus máximos diários após o retrocesso de 11 horas. Figura 3 SP 500 VIX linha vermelha Foreshadows Movimentos em SP 500 SPDR linha amarela - 2-Minute Chart Percentage Scale. The As maiores oportunidades intraday ocorrem no VXX quando há uma queda significativa e ou rali subseqüente no SP 500 como mostrado na figura 2 e 3 Independentemente de se esses movimentos significativos estão presentes, a seguinte entrada e parar pode ser usado para extrair o lucro da volatilidade ETN. Based na figura 3, VXX é muito mais fraco do que o SP 500 é forte perto de 11 AM o SP 500 SPDR quase puxa de volta ao seu baixo do dia, mas VXX permanece bem abaixo do seu diário alto Está mostrando um monte de fraqueza relativa que Infere que há força no SP 500 SPDR, apesar da retração em seu preço Isso sinaliza que há oportunidades no lado curto em VXX. Now que a fraqueza é estabelecida, procure uma entrada curta Espera para VXX mover mais e, em seguida, pa Use em um gráfico de um ou dois minutos Quando o preço quebra abaixo da consolidação de pausa no sentido de tendência, digite um comércio curto imediatamente Coloque uma ordem de stop loss logo acima do alto do pullback. Figure 4 Entradas e Stop Loss Quando VXX é fraco . O mesmo método se aplica quando VXX é forte e SP 500 é fraco VXX estará movendo mais alto esperar por um pullback e uma pausa consolidação Quando o preço quebra acima do topo da consolidação na parte inferior do pullback o que estamos assumindo é o fundo Entrar em uma posição longa Coloque uma parada logo abaixo da baixa do pullback. Manually sair comércios se você notar a tendência geral no mercado deslocando contra você Se você é curto, um maior swing baixo ou maior swing alta indica um potencial tendência mudança Se você Alternativamente, defina um alvo que é um múltiplo de risco Se o seu risco em um comércio é 0 15 por ação, o objetivo de ter lucro em duas vezes o seu risco, Ou 0 30 Por exemplo, você vai curto em 31 37 e fazer uma parada em 31 52 este é o comércio logo após 11 horas na Figura 4 Sua parada é 0 15 acima da sua entrada, portanto, seu preço-alvo é 0 30 abaixo da sua entrada 2 1 recompensa A razão de risco Este múltiplo é ajustável com base na volatilidade Em tendências muito fortes você pode ser capaz de fazer um lucro que é três ou quatro vezes maior que seu risco. Se a volatilidade ETN isn t movendo o suficiente para facilmente produzir ganhos que são duas vezes mais Tanto quanto seu risco, evite negociá-lo até que a volatilidade aumenta. ETFs da volatilidade e ETNs têm geralmente balanços de preço maiores do que o SP 500, fazendo os ideais para negociar do dia As oportunidades as mais grandes nos termos dos movimentos do preço de porcentagem vêm durante e logo após o SP 500 tem Declínios significativos Uma volatilidade ETN, como o SP 500 VIX VXX pode até mesmo antecipar o que o SP 500 vai fazer Quando VXX é relativamente fraco mostra que o SP 500 é provável que seja forte Ou ir curto VXX ou longo SP 500 SPDR Quando VXX é relativo Fortemente ele mostra o SP 500 é provável que seja fraco Ou ir VXX longo ou curto SP 500 SPDR. When dia de negociação de uma volatilidade ETF ou ETN, apenas o comércio na direção da tendência esperar por um pullback e uma pausa e, em seguida, entrar em O sentido de tendência quando o preço rompe com a pequena consolidação Nenhum método funciona o tempo todo, razão pela qual as ordens stop loss são usados ​​para limitar o risco e os lucros devem ser maiores do que as perdas Desta forma, mesmo se apenas metade dos negócios são vencedores lucro alvo é Alcançado, a estratégia é ainda profitable. MetaTrader Expert Advisor. The continuamente evoluindo ETF e ETN marketplace tornou incrivelmente fácil para o comerciante varejo médio ter acesso a uma abundância de diferentes mercados que costumava ser reservado para os comerciantes profissionais Com essa nova disponibilidade tem Vêm um grande afluxo de estratégias e idéias para abordagens quantitativas para estes mercados. A criação do VXX ETN forneceu aos comerciantes de varejo a capacidade de negociar a volatilidade do mercado Traders que costumavam Simplesmente usar o VIX como um indicador de mercado geral agora são capazes de realmente negociar esse indicador. O VXX torna volatilidade de negociação uma opção para os comerciantes de varejo Jay Wolberg nos dá uma idéia única para uma estratégia de negociação. Jay Wolberg de Trading Volatility publicou uma estratégia para a negociação O VXX baseado em sinais do VXX Weekly Roll Yield WRY e sua média móvel simples de 10 dias. As regras para esta idéia são extremamente simples. Há duas metades desta estratégia negociando.1 sendo curto VXX UVXY ou longo XIV SVXY sempre que o WRY está abaixo de sua média móvel e.2 sendo VXX longo UVXY ou curto XIV sempre que o WRY está acima de sua média móvel. Ele fornece-nos com seus parâmetros backtesting. Eu backtested as estratégias separadas para VXX curto somente e VXX longo somente do Início de VXX 1 30 2009 a 12 10 2017. Pontos de decisão são feitos usando os dados de fechamento do dia s negociações individuais na análise pode ser visto here. Jay s curto retorno lateral parece muito promissor. Para VXX curto only. But h É longo lado retorna aren t rentável. Para VXX longos only. As você pode ver, o lado curto desta estratégia parece ter uma borda, mas o lado longo doesn t bastante empilha Jay continua fornecendo histogramas que relatam os retornos de indivíduo Trades. He também sugere que muitos dos negócios lado longo começou rentável, mas depois deu de volta seus ganhos e se transformou em ligeiras perdas Sua teoria é que a implementação de uma parada de arrasto teria protegido os lucros e tornou uma estratégia bem sucedida lado longo. Além disso Para a adição de arrastar pára, eu também seria curioso para ver como adicionar um filtro de tendência a longo prazo teria impacto os retornos eu me pergunto quantos de seus comércios perdidos ocorreu no lado errado da 100 ou 200 dias simples média móvel. Uma vez mais , Temos uma estratégia que poderia ser desenvolvida em algo único e rentável No entanto, neste ponto, é basicamente apenas uma idéia interessante.