Estratégias de negociação baseadas em novas flutuações

Usando Evolutionary Game-Theory para analisar o desempenho das estratégias de negociação em um mercado de leilão contínuo Double. Cite este artigo como Cai K Niu J Parsons S 2008 Usando Evolutionary Game-Theory para analisar o desempenho das estratégias de negociação em um contínuo mercado de leilão duplo em Tuyls K Nowen A Guessoum Z Kudenko D eds Agentes Adaptativos e Sistemas Multi-Agente III Adaptação e Aprendizagem Multi-Agente Notas de Aula em Ciência da Computação, vol 4865 Springer, Berlim, Heidelberg. Na economia computacional baseada em agentes, Dado o tipo de mercado em que essas estratégias de negociação são empregadas, é claro que o desempenho das estratégias depende fortemente do comportamento de outros comerciantes. No entanto, a maioria das estratégias de negociação são estudadas em populações homogêneas e os testes que foram realizados em Populações heterogêneas são limitadas a um pequeno número de estratégias Neste artigo, estendemos a gama de estratégias que têm sido expostas Para uma análise mais ampla, que mede o desempenho de oito estratégias de negociação usando uma abordagem baseada na teoria evolutiva dos jogos. Cliff, D Bruten, J Agentes de inteligência mínima para comportamentos de barganha em ambientes de mercado Relatório técnico, Hewlett-Packard Research Laboratories 1997 A pesquisa de Friedman, D Rust, J eds The Double Auction Market Institutions, Theories and Evidence, p. 3 25 Perseus Publishing, Cambridge 1993 Google Scholar. Friedman, D Economia evolucionária vai mainstream Uma revisão do The Teoria da Aprendizagem em Jogos Jornal de Economia Evolutiva 8 4, 423 432 1998 CrossRef Google Scholar. 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Developing estratégias de negociação com base em finanças fractal Uma aplicação de MF-DFA no contexto das equidades islâmicas. Ginanjar Dewandaru a. Rumi Masih c. Obiyathulla Ismath Bacha bA Mansur M Masih ba Conselho Geral de Bancos Islâmicos Instituições Financeiras CIBAFI, Manama, Bahrein. b INCEIF, Universidade Global de Finanças Islâmicas, Universidade de Lorong A, 59100 Kuala Lumpur, Malaysia. c Banco de Nova York Mellon Asset Management, uma Wall Street, Nova Iorque, NY 10286, USA. Received 4 November 2017 Revised 23 March 2017 Disponível on-line 19 de junho de 2017.Nós aplicamos a técnica de flutuação multi-fractal em estratégias de negociação usando MF-DFA. Nós usamos ações listadas no US Dow Jones Islamic Market de A contribuição do MF-DFA reside no mesmo princípio de persistência na negociação. A técnica MF-DFA pode complementar estratégias de impulso com maior retorno ajustado ao risco. O valor adicionado é não-linear com retornos adicionais e menor risco incremental. Uma nova contribuição para as estratégias de negociação usando a análise de flutuação desfasada multi-fractal MF-DFA, importada da econophysics, para complementar várias estratégias de momentum O método fornece uma única medida que pode capturar persistência e anti-persistência nos preços das ações, Multifractalidade Este estudo utiliza uma amostra de ações islâmicas listadas no mercado islâmico Dow Jones dos EUA para um período de amostra cobrindo 16 anos a partir de 1996 As conclusões mostram que a estratégia MF-DFA produz rendimentos mensais excedentes de 6 12, superando outras outras estratégias de impulso Even Embora o risco da estratégia MF-DFA possa ser relativamente mais elevado, pode ainda produzir uma razão de Sharpe de 0 164, que é substancialmente mais elevada t Quando controlamos o fator MF-DFA com os outros fatores, seu retorno fator puro ainda é capaz de produzir um retorno mensal em excesso de 1 35. Finalmente, combinamos as estratégias momentum e MF-DFA, Proporções de 90 10, 80 20 e 70 30 e, ao fazê-lo, demonstramos que a medida MF-DFA pode aumentar os retornos mensais totais de excesso assim como a relação de Sharpe. O valor adicionado é não-linear o que implica que os retornos adicionais estão associados Com risco incremental mais baixo. Equidade islâmica. Estratégia de negociação. Análise de flutuação detrendedora multivariada MF-DFA. Momentum contrarian. Table 1 Fig. 3.Tabela 2 Fig. 4 Fig. 5.Univ - Prof Dr. Dominik Wied. K Webel, D Processos Estocásticos Wied - Compreensível Introdução para estagiários, Gabler 2017, página oficial mais informação na revisão de livro alemão em Papéis Estatísticos pelo livro de R Weibach em publicações de German. Refereed em revistas científicas. O tipo-setted e versões copy-edited pode ser pedido por e-mail. 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